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Estudo Comparativo Beta de RCTB41 e PETR4

Por meio desse indicador de "agressividade" de uma ação em relação a um benchmark, normalmente o Ibovespa, procura-se mostrar que Petrobras PN tem demonstrado crescente aderência ao Índice.

Taxa de juros e o mercado de ações não-disponível

Avaliação do risco de uma carteira de ações Descrição de duas metodologias distintas de análise do risco de uma carteira da ações via Value at Risk, que procura estimar a perda máxima, dado um intervalo de confiança e um horizonte temporal.

O conceito Put/Call Parity

Viabilidade de se utilizar o conceito de Put/Call Parity como um eventual indicador - não-determinístico - de preços futuros.

Análise de Portfólio

Avaliação dos modernos mecanismos utilizados para a otimização de Portfolios.

Estimação do VAR de um portfolio de opções

Análise da performance de uma carteira dadas situações de crashes de mercado

 

 

 

 

 

 

 

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